农行：持续改进风险管理

农业银行以股份制改革为契机，建立并深化了适合自身业务特点和风险环境的全面风险管理体系，实现了全面风险管理水平的不断提高。

近年来，农业银行以科学发展观为统领，以股份制改革为契机，建立并深化了适合自身业务特点和风险环境的全面风险管理体系，实现了全面风险管理水平的不断提高。

建立全面风险管理体系

近年来，农业银行开始实施全面风险管理，随后启动全面风险管理建设规划项目，对照监管要求、立足农业银行实际、借鉴领先实践，对全面风险管理状况进行了细致诊断和差距分析。农业银行制定并积极落实《全面风险管理体系建设纲要》，对全行风险管理体系建设做出了总体性、框架性和方向性安排，提出全行风险管理政策制度、组织体系、工具方法等建设目标与规划，在全面风险管理建设方面迈出关键性步伐。确立了稳健型的风险管理战略，出台风险偏好陈述书与管理办法，积极推动全行统一风险管理理念的形成。建立健全由基本制度、管理办法、实施细则与操作规程等三个层级构成的风险管理政策制度体系，逐步形成围绕资本充足管理的有效风险管理机制。

股改后的农业银行，设立了“三会一层”的公司治理架构，强化了董事会、高管层及其相应风险管理委员会的风险管理职责，形成决策科学、执行有力、监督有效的运行机制，充分发挥董事会、高管层风险管理的核心作用。同时，按照“横向到边、纵向到底”的原则，组建风险管理板块，完善业务部门风险管理团队和专职岗位设置。

驾驭现代风险管理工具

如今，新资本协议已在农业银行落地生根、开花结果。早在2004年，农业银行就着手研发内部评级法，是国内最早开展此项工作的银行之一。2007年，在香港分行进行内部评级项目试点，积累数据和经验，同时启动总行内评项目建设。经过艰苦卓绝的努力，信用风险内部评级体系建设取得突破性进展：非零售内部评级体系初级法、零售内部评级体系高级法已全面上线运行；新评级模型风险区分能力达到国内领先水平，并获得监管机构的肯定；市场风险内部模型法，操作风险高级计量法，内部资本充足评估程序等新资本协议项目也正在积极推进。2012年，顺利通过银监会新资本协议实施达标验收，标志着农业银行在新资本协议实施领域已处于国内同业先进水平。

与此同时，经济资本、内部评级、风险分类、减值拨备、限额管理、风险价值VaR、操作风险评估、压力测试等等，诸多现代风险管理工具从简单到复杂、从初级到高级，在风险管理中发挥着越来越重要的作用。

持续强化内控合规管理

近年来，农业银行围绕全行改革发展大局，制定完善内控合规管理规划，建立健全内部控制、合规管理的制度体系，不断强化内控合规管理。组建飞检、神秘人、整体移位、巡视组、审计等多支队伍，多管齐下狠抓内控检查与案件排查。组织编写合规手册，推进合规文化建设，组织合规文化宣讲，开展全行性合规文化大讨论，积极推动合规文化融入经营管理全过程。完善授权管理制度，构建符合现代商业银行公司治理架构的授权体系。推动建立部门尽职履责的制度安排，创新内控评价的方法，按年度开展对各一级分行、境外分行和总行本部的内控评价。健全检查与整改工作机制，切实加强内、外部检查发现问题的整改。强化法律风险控制，建立法律审查工作机制并嵌入业务流程，确保各项经营活动依法合规。不断加强诉讼管理和知识产权管理。优化升级反洗钱信息管理系统，持续提升反洗钱能力。

在案件防控方面，农业银行始终保持高压态势。建设案件防控的长效机制，开展对分行的“地毯式”集中审计，落实案件督办责任，加强案件综合分析，对各业务风险点进行诊断，及时整改暴露出的管理薄弱环节和业务漏洞，从源头防范案件发生。

切实加强信贷风险管理

农业银行持续完善信贷管理制度与政策，夯实管理基础。建立健全法人、个人信贷业务基本制度和产品制度体系；深化信贷政策体系建设，构建起“政策指引—行业政策—区域政策—限额管理—客户名单”的信贷政策体系；制定全行信贷政策指引，细化个人、三农专项信贷政策，定期出台行业和区域信贷政策，实施行业限额管理，合理引导信贷资源配置结构。

农业银行不断优化信贷审批体制。实施信贷“新规则”以来，农业银行持续推进信贷审批体制改革，筑牢准入环节的信贷风险防控大堤。逐步建立“会议审批、合议审批、直接审批”三位一体的审批体系，实行分层审批；设立独立审批人和专职审议人岗位，不断强化专业专职审贷能力和风险控制能力。

农业银行严格落实银监会贷款新规，做好授信执行和贷后管理工作，努力实现信贷风险的准确识别、快速预警、及时处置和有效化解。农业银行探索和完善贷后管理工作机制，全面推行贷后管理例会制度，在总行和分行层面建立专业化的贷后管理巡检队伍；强化用信管理，在各级行专门设立放款审核岗，加强信贷资金发放和使用环节的风险控制力度。

近年来， 农业银行风险管理工作成绩斐然，各项风险指标大幅改善，达到甚至优于行业水平。2012年9月末，农业银行资本充足率、核心资本充足率均高于监管标准。不良贷款持续保持“双降”，从2008年底1341亿元、4.32%降至2012年9月末840亿元、1.34%；同期拨备覆盖率从64%上升至311%。

展望未来，农业银行风险管理工作依然任重道远。即将到来的2013年，全球金融危机将进入第六年，欧美主要经济体在波折中艰难寻求解决方案，但失衡的经济体系恢复将是崎岖漫长的过程。中国经济增速逐步趋稳，但部分行业和区域爆发的风险事件，显示经济结构转型和调整的阵痛仍在继续，商业银行资产质量和风险控制能力正在经受经济周期的检验。

作为国有控股大型商业银行，农业银行在风险管理上必须围绕全行业务经营“稳中求进”的总基调和各项工作安排，坚守稳健型风险偏好，积极推进全面风险管理体系建设与新资本协议实施。必须建立健全风险管理机制，提高风险管理水平，特别是针对当前突出风险因素，采取切实手段严控不良、减少违规、防范案件，为增强全行核心竞争力和促进业务可持续发展服务。